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Inforce rate的计算求助 [复制链接]

ddupnl 2020-6-6 16:17:36
小白最近在看公司的模型,发现一款2012年的两全险产品的在计算Inforce rate 时,月度因死亡而减少保单率(不知描述的是否准确)的计算是利用:月初的生存概率*(1-0.5*当月失效率)*当月死亡率,相应的在计算因保单失效而导致的保单减少时采用这样的公式:月初生存概率*(1-0.5*当月死亡率)*当月失效率
请问给前辈这样计算的原理是什么呀?实在想不明白,是单纯的这样假设吗?我的师傅说这是书中的原理,我实在找不到哪里有,请各位赐教
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zz 2020-6-7 10:42:09
以上公式假设了失效率和死亡率在一个月中均匀分布的。
假设一个产品在月初有100个人,如果没有失效率,即100%有效,那月末死亡保单就是100*月度死亡率,但是实际在月中会有人退保,那直接用100作为死亡率的基数就不合适了,也许月初有10个人退保了,实际inforce保单是90人,用100来算会高估月死亡率,但是我们并不清楚10个人是在月初退保还是月底退保,所以就用了一个简单的假设退保是均匀分布的,10个月人均匀的在一个月退保了,所以我们认为对应死亡率的inforce保单是100-0.5*10=95.
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王明彦 2020-6-8 13:36:33
这种方法是假设:
1. 不同脱退因素(推脱因素指让保单失效的因素)之间的相关性是完全独立的,不存在相关性,因此两种推脱因素同时发生的概率就是A发生的概率乘以B发生的概率
2. 如果一个产品有两个脱退因素,则不同推脱因素同时发生的情况下,归入推脱因素A的比例和归入推脱因素B的比例是相同的,各占50%。(同理,如果一个产品有三个脱退因素,则不同推脱因素同时发生的情况下,归入推脱因素A、B、C的比例是相同的,各占1/3……以此类推)

这种方法是某些评估软件默认的一种计算脱退的方法,为了保持定价和评估的结果一致,会被沿用到定价模型中。
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